Criterio de Nyquist, Digital Signal Processing, Procesamiento de señales digitales, Señales y Sistemas, Sistemas LDCID

Aliasing – sampling with a periodic impulse train

Sampling – Chapter One

Sampling with a periodic impulse train.

The Periodic Sampling is the typical method of obtaining a Discrete-time representation of a Continuous-time signal, wherein a sequence of samples x[n] is obtained from a Continuous-time signal xc(t), according to the relation:

Where T is the sampling period and its reciprocal, Fs=1/T, is the sampling frequency. We refer to a system that implements the operation of equation (1) as an ideal continuous-to-discrete-time (C/D) converter.

To derive the frequency-domain relation between the input and output of an ideal C/D converter, first consider the conversion of xc(t) to xs(t) through modulation of the periodic impulse train:

We modulate the periodic impulse s(t) train with xc(t), obtaining:

Through the “sifting property” of the impulse function, xs(t) can be expressed as:

Figure 4.2(a) is strictly a mathematical representation that is convenient for gaining insight into sampling in both time domain and frequency domain. It is not a close representation of any physical circuit or system. This representation leads to a simple derivation of a key result and to a number of important insights that are difficult to obtain from a forma derivation based on manipulation of Fourier Transform formulas.

The sampling operation is generally not invertible; i.e., given the output x[n], it is not possible to reconstruct xc(t), the input to the sampler, since many continuous-time signals can produce the same output sequence. The inherent ambiguity in sampling is a fundamental issue in signal processing. Fortunately, it is possible to remove the ambiguity by restricting the input signals that go into the sampler.

Figure 4.2 (b) shows a continuous-time signal xc(t) and the results of impulse train sampling for two different sampling rates. Figure 4.2 (c) depicts the corresponding output sequences. The essential difference between xs(t) and x[n] is that xs(t) is, in a sense, a continuous-time signal that is zero except at integer multiples of T. The sequence x[n], on the other hand, is indexed on the integer variable n, which in effect introduces a time normalization; i.e., the sequence of numbers x[n] contains no explicit information about the sampling rate. Furthermore, the samples of xc(t) are represented by finite numbers in x[n] rather than as an area of impulses, as with xs(t).

Sampling principle.

A band-limited signal xc(t) with bandwidth Fo can be reconstructed from its sample values x[n]=xc(nT), if the sample frequency Fs=1/Ts is greater than twice the bandwidth Fo of xc(t):

Otherwise, aliasing would result in x[n]. The sampling rate of 2Fo  for an analog band-limited signal is called the Nyquist rate.

Note: according to Nyquist criteria, after xc(t) is sampled, the highest analog frequency that x[n] represents must be Fs/2 (i.e. ω=π).

Band-limited signal.

A continuous-time signal xa(t) is band-limited if there exist a finite radian frequency Ωo such that the CT-Fourier Transform Xa(jΩ) is zero for |Ω|> Ωo:

The frequency Fo is called the signal bandwidth in Hz.

Aliasing.

Let xa(t) be an analog (absolutely integrable) signal. The continuous-time Fourier Transform (CTFT) of xa(t) is:

Meanwhile:

In consequence, it can be shown that the discrete-time Fourier Transform (DTFT) of x[n] is a countable sum of amplitude-scaled, frequency-scaled, and translated version of the Fourier Transform Xa(jΩ):

This relation is known as the aliasing formula. The analog and digital frequencies are related through Ts:

While the sampling frequency Fs is given by:

When we want to express the sampling frequency in radians per second, we also use:

The graphical illustration of the aliasing phenomena is given by Figure 3.10:

Combining this we obtain this simple aliasing principle:

Example 3.17

The analog signal xa(t) is sampled at Fs to obtain the discrete-time signal x[n]. Determine x[n] and its corresponding DTFT.

Solution:

First, we must identify the highest frequency in xa(t). That will be F0:

Since  Fs <2 F0, there will be aliasing in x[n] after sampling. i.e., we will get the following case:

The sampling interval is:

Hence, we have:

That is:

Note that the highest digital frequency of x[n] is 1.75π, which is outside the Nyquist interval –π<ω<π, signifying that aliasing will occur. From the periodicity property of digital sinusoidal sequences, we know that x[n] will be repeated every 2π. So, the alias of  x[n] can be determined by:

Using Euler’s identity:

From table 3.1 and the DTFT properties, the DTFT of x[n] is:

The plot of X(e) is shown in Figure 3.15.

Figure 3.15. The Fourier Transform of x[n].

Source:

Ingel V.; Proakis J. Digital Signal processing using Matlab (p 81)

Oppenheim A.; Schafer R.; Buck J. Discrete Time Signal Processing (p 141)

Book Review by Larry Obando – Electrical Engineering –

Universidad Simón Bolívar – Universidad Central de Venezuela

Mathematical Modeling and Simulation Services – whatsapp +34633129287

Señales y Sistemas

Maximum and minimum values of a signal – Signal and System

The maximum of a signal is defined as the maximum amplitude value of the signal:

The maximum exists when it is equal to the lowest upper bound (or supremum) of the signal, which is the smallest finite value greater than or equal to any amplitude value of the signal:

There where 𝑆𝑥 is the supreme of 𝑥(𝑡) in (1), and of 𝑥[𝑛] in (2), and where 𝑎𝑗 are all the upper bounds of the signal, that is, all those finite values that are greater than or equal to any amplitude value of the signal.

The minimum of a signal is defined as the minimum amplitude value of the signal:

The minimum exists when it is equal to the highest upper bound (or infimum) of the signal, which is the greatest finite value minur than or equal to any amplitude value of the signal:

There where I𝑥 es el infimum of 𝑥(𝑡) in (3), and of 𝑥[𝑛] in (4), and where 𝑎𝑗 are all the lower bounds of the signal, that is, all those finite values that are minors than or equal to any amplitude value of the signal.

Example:

Contact your teacher:

WhatsApp: +34 633129287 (Spain)

email: dademuchconnection@gmail.com

If you have an exercise that you need to solve urgently, I recommend you try doing it yourself first, using this online class. If you can’t solve it, ATTENTION!!… I’ll give you all the advice you need!! … Professor Larry. Work, exercises, online classes, workshops, laboratories, Academic Paper, Thesis, Monographs are done. I solve problems and exercises…immediate attention!! If you use my Whatsapp number… take into account Spain time.

Elaborado por Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España: Tlf. 633129287

Caracas, Valladolid, Quito, Guayaquil, Jaén, Villafranca de Ordizia.

WhatsApp: +34 633129287

+34 678250977

Twitter: @dademuch

Análisis de sistemas de control, Convolución - respuesta al impulso, Procesamiento de señales digitales

Convolución de señales en tiempo discreto – Matlab

La salida y[n] de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI-system) puede ser determinada mediante la sumatoria siguiente:

La ecuación anterior se denomina Convolución entre las señales discretas x[n] y h[n], donde x[n] es la entrada al sistema y h[n] es la respuesta al impulso del sistema.

Por convención, la convolución entre x[n] y h[n] se expresa mediante al siguiente notación:

Ejemplo 1. 

El pulso rectangular x[n] definido por la siguiente ecuación es la entrada a un sistema LTI con respuesta l impulso h[n]:

Determine la salida y[n] del sistema.

Solucion:

En el link Graficar el escalón unitario hemos diseñado en Matlab la función stepseq para graficar , o cualquier combinación tal como la señal x[n] del ejemplo 1. El siguiente Script permite graficar x[n].

n=[0:40];
x=stepseq(0,0,40)-stepseq(10,0,40);
stem(n,x)
xlabel(‘n’); ylabel(‘x[n]’)

Figure 1. Input sequence x[n], example 1.

Por su parte, el siguiente Script permite graficar h[n].

n=[0:40];
h=(0.9).^n;
stem(n,h)
xlabel(‘n’); ylabel(‘h[n]’)

Figure 2. Impulse response h[n] for system in example 1.

Ahora, utilizamos la función conv del toolbox de Matlab para determinar y[n]:

y=conv(x,h);
n=[0:80];
stem(n,y);
xlabel(‘n’); ylabel(‘y[n]’)

Figure 3. Output sequence y[n]=x[n]*h[n] for example 1.

Otra aproximación es utilizando la función filter (ver Resolver ecuaciones diferenciales en tiempo discreto):

n=[0:40];
x=stepseq(0,0,40)-stepseq(10,0,40);
h=(0.9).^n;
y=filter(h,1,x);
stem(n,y)
xlabel(‘n’); ylabel(‘y[n]’)
grid

Este comando genera:

Figure 4. Output sequence y[n]=x[n]*h[n] for example 1.

Hay una diferencia en los resultados de estas dos implementaciones que debe tenerse en cuenta. Como puede ver en la Figura 3, la secuencia de salida de la función conv(x, h) tiene una longitud mayor que las secuencias x[n] y h[n]. Por otro lado, la secuencia de salida de la función filter(h, 1, x) en la Figura 4 tiene exactamente la misma longitud que la secuencia de entrada x[n]. En la práctica, se recomienda el uso de la función filter.

Nota: la función filter se ha utilizado para calcular la convolución indirectamente. Eso fue posible debido a que la respuesta al impulso en el ejemplo 1 era una secuencia exponencial de un solo lado (sólo definida pra n>=0), para la cual podríamos determinar una representación en forma de ecuación en diferencias. No todas las respuestas de impulso de longitud infinita se pueden convertir en ecuaciones en diferencias.

Convolución analíticamente

También podemos hacer la convolución entre x[n] y h[n] Analíticamente:

Aplicando la ecuación para la convolución obtenemos :

Ahora usamos la expresión para la suma de componentes de una serie geométrica (Serie geométrica):

En consecuencia, la ecuación (1) es equivalente a:

La ecuación (3) tiene la misma forma que la ecuación (2) excepto por el término u(n-k) el cual toma diferentes valores dependiendo de los valores que toman n y k. Existen tres posibilidades para u(n-k) que deben ser evaluadas por separado:

Cas0 1. n<0: Entonces u(n-k)=0 para 0 k 9. Por lo tanto:

Caso 2. En este caso, los valores son distintos de cero y no se superponen. Entonces, en el intervalo 0n<9, u(n-k)=1 para 0kn. Así:

Aplicando la fórmula de la ecuación (2):

Caso 3. En este caso la respuesta al impulso h[n] se superpone parcialmente con x[n]. Así, en el intervalo 9 n, u(n-k)=1 para 0 k 9. En consecuencia:

En el último caso h[n] se superpone completamente a la entrada x[n].

Método gráfico de convolución

Para desarrollar la convolución entre dos señales también podemos utilizar un método gráfico, como en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 2

The input signal x[n] to an LTI system with impulse response h[n]:

Determine graphically y[n] through:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-63.png

Solution:

Sequences x[k] and h[n-k], and the convolution of both signals can be seen as follows:

El método de convolución gráfica anterior involucra los siguientes pasos:

  1. La respuesta al impulso h[k] se invierte en el tiempo (es decir, se refleja sobre el origen) para obtener h[-k]  y posteriormente se desplaza mediante n para formar h[n-k] = h[-(k-n)], que es una función de k con parámetro n;
  2. Las dos secuencias x[k] y h[n-k] se multiplican entre sí para todos los valores de k con n fija en algún valor;
  3. El producto x[k]h[n-k] se suma sobre todas las k para producir una sola muestra de salida y[n];
  4. Los pasos 1 a 3 se repiten a medida que n varía en el intervalo de –infinito a +infinito para producir la salida completa y[n].
Ejemplo 3
Convolution Properties.

Otras propiedades de interés son:

Ante una entrada x[n], la respuesta y[n] de un sistema LTI es:

Se conoce que la respuesta al impulso h[n] del sistema:

Determinar x[n]. Seleccionar la respuesta correcta de las siguientes alternativas:

Respuesta:

Nuestra estrategia será utilizar las siguientes propiedades:

Expresamos la respuesta al impulso en términos de deltas de Dirac desplazados:

Luego, si seleccionamos:

Entonces:

Podríamos demostrar gráficamente que la anterior ecuación coincide con la gráfica para y[n] dada en el enunciado. Por lo tanto, la opción correcta es la letra a). Vamos a demostrarlo con Matlab.

La respuesta al impulso h[n] y la opción a) para la entrada x[n] pueden ser graficadas en Matlab utilizando:

n=[-3:10];
h=stepseq(0,-3,10)-stepseq(4,-3,10);
stem(n,h)
xlabel(‘n’); ylabel(‘h[n]’)

Figure 5. Impulse response h[n] for system in example 3.

n=[-3:10];
x=stepseq(-3,-3,10)-stepseq(1,-3,10);
stem(n,x)
xlabel(‘n’); ylabel(‘x[n]’)

Figure 6. Input signal x[n] for system in example 3.

Ahora, podemos graficar y[n] utilizando:

n=[-3:10];
h=stepseq(0,-3,10)-stepseq(4,-3,10);
x=stepseq(-3,-3,10)-stepseq(1,-3,10);
x1=stepseq(-2,-3,10)-stepseq(2,-3,10);
x2=stepseq(-1,-3,10)-stepseq(3,-3,10);
x3=stepseq(0,-3,10)-stepseq(4,-3,10);
y=x+x1+x2+x3;
stem(n,y)

Figure 7. Output sequence y[n] for example 3.

El mismo resultado lo hubiésemos obtenido utilizando:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-64.png

n=[-3:10];;
h=stepseq(0,-3,10)-stepseq(4,-3,10);
x=stepseq(-3,-3,10)-stepseq(1,-3,10);
y=conv(h,x);
n=[0:26];
stem(n,y)
xlabel(‘n’); ylabel(‘y[n]’)

Figure 8. Output sequence y[n]=x[n]*h[n] for example 3.

Fuente:

  • Digital Signal Processing Using Matlab, 3erd ed
  • Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  • Oppenheim – Señales y Sistemas
  • Análisis de Sistemas Lineales Asistido con Scilab – Un Enfoque desde la Ingeniería Eléctrica.

Relacionado:

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Jaén. 

WhatsApp:  +34633129287     

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Señales y Sistemas, Transformada de Fourier

Serie de Fourier exponencial compleja – ejemplos

Las transformaciones de la Serie de Fourier y la Transformada de Fourier convierten las señales en el dominio del tiempo en representaciones en el dominio de la frecuencia (o espectrales). El análisis de Fourier es esencial para describir ciertos tipos de sistemas y sus propiedades en el dominio de la frecuencia.

Representación en serie de Fourier de señales periódicas

Una señal x(t) de tiempo continuo es periódica si existe un valor positivo T distinto de cero para el cual se cumple que:

null

Para toda t. Dos ejemplos clásicos son la señal sinusoidal real y la exponencial compleja:

null

Representación en serie de Fourier exponencial compleja

La representación de la serie de Fourier exponencial compleja de una señal periódica con período fundamental To está dada por:

null

Para calcular los coeficientes ck se utilizan los intervalos 0 hasta To ó To /2 hasta To /2  para la integración. Al establecer k=0, obtenemos:

null

Lo cual indica que el coeficiente c0 es igual al valor promedio de x(t) sobre un período.

Ejemplos: 

Determine la representación de la serie de Fourier exponencial compleja para cada una de las siguientes señales:

  1. null

La fórmula de Euler establece que:nullPor tanto:

null

De donde:

null

  1. null

null

null

3. null

null

null

null

  1. null

La suma de dos señales periódicas con  períodos T1 y T2, es periódica sólo si la razón de sus períodos respectivos se puede expresar como un número racional:

null

Entonces, el período fundamental es el mínimo común múltiplo de T1 y T2, está dado por la ecuación:nullEn el ejemplo 4:

null

null

null

null

5. null

Por medio de la identidad trigonométrica podemos escribir que:

null

x1(t) es periódica, con período arbitrario, y x2(t)  es periódica con período :

En construcción…

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Análisis de sistemas lineales asistido con Scilab, Ebert Brea.
  3. Analisis_de_Sistemas_Lineales
  4. Oppenheim – Señales y Sistemas

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Valladolid, Quito, Guayaquil, Jaén, Villafranca de Ordizia. 

WhatsApp:  +34633129287   +593998524011  

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Análisis de circuitos eléctricos, Ingeniería Eléctrica, Señales y Sistemas

Respuesta de circuito RC para una entrada onda cuadrada

Problema 1. Se debe analizar el comportamiento del circuito de la Figura 1, para los valores R y C indicados en la Figura. El generador de onda cuadrada de la Figura 2 tiene una frecuencia de 1 KHz y oscila entre 10 V y 0V. El análisis incluye la resolución analítica de la tensión del condensador durante 1 período de la señal del generador.

null

Figura 1

null

Figura 2

Respuesta:

Problema 1. Para adquirir esta solución se facilita pago a través de Paypal o con TC.

Problema de redes eléctricas en régimen transitorio sinusoidal (RTS) – RC

Observación: Pago por un ejercicio. Solicitar la entrega en PDF al whatsapp +34633129287

€15,00

2. En el circuito de la Figura 3, el interruptor se abre en t=0. Se debe analizar el comportamiento del circuito para diferentes valores de la resistencia R. Este análisis incluye la resolución analítica de la corriente de la bobina.

null

Figura 3

Respuesta:

Problema 2. Para adquirir esta solución se facilita pago a través de Paypal o con TC.

Problema de redes eléctricas en régimen transitorio sinusoidal (RTS) – RLC

Observación: Pago por un ejercicio. Solicitar la entrega en PDF al whatsapp +34633129287

€15,00

Respuesta:

Problemas 1 y 2. Para adquirir ambas soluciones se facilita pago a través de Paypal o con TC.

Problema de redes eléctricas en régimen transitorio sinusoidal (RTS) – Guía completa

Observación: Pago por ejercicios 1 y 2. Solicitar la entrega en PDF al whatsapp +34633129287

€25,00

Fuente:

  1. Introduccion-al-analisis-de-circuitos-robert-l-boylestad,
  2. Análisis de Redes – Van Valkenburg,
  3. Fundamentos_de_circuitos_electricos_5ta
  4. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se resuelven ejercicios. WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Cuenca. 

WhatsApp:  +34633129287   

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Matemática aplicada - Appd Math

Series de Taylor y Laurent – Ampliaciones

La siguiente es una guía PDF sobre Series de Taylor y Laurent – Ampliaciones:Series de Taylor y de Laurent – Ampliaciones

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Cuenca. 

WhatsApp:  +34633129287   +593998524011  

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Matemática aplicada - Appd Math

Modulación – definición

El proceso de adaptación de la información de banda base a paso banda es lo que se conoce como modulación.

Dependiendo del medio de transmisión, el envío de la señal puede ser más eficiente realizando una transmisión paso banda. Por ejemplo, el espectro radio está dividido en múltiples bandas frecuenciales, por lo que se deberá adecuar la información al canal frecuencial en el cual se va a transmitir. Ese proceso de adaptación de la información de banda base a paso banda es lo que se conoce como modulación.

Dicho proceso involucra dos señales: la señal moduladora (señal en banda base) y la señal portadora (señal paso banda de alta frecuencia). Todas las modulaciones se basan en variar los parámetros de la señal portadora de acuerdo a la moduladora. Esa variación será la que condicione el tipo de modulación: lineal o angular, por citar las dos modulaciones vistas en la asignatura. Una vez transmitida la señal, se irá desplazando a lo largo del medio hasta llegar a su destino. Remarcar la no idealidad del canal, por lo cual la señal perderá calidad debido al ruido del mismo. Finalmente, una vez recibida la señal se realiza el proceso inverso, conocido como demodulación. En dicho proceso, se realizará la conversión de paso banda a banda base.

Remarcar que el concepto de modulación es más amplio al de desplazamiento frecuencial. Si bien en un desplazamiento frecuencial únicamente se traslada la información en banda base a una determinada frecuencia paso banda, en la modulación, además de ese desplazamiento, se realizarán variaciones en esa señal paso banda de acuerdo a la señal moduladora. Esa variación podrá ser lineal o angular, dando lugar a dos grandes familias de modulaciones. A lo largo de la práctica se estudiarán ambas modulaciones en detalle. Para ello, se generará la señal en banda base y se le aplicará la modulación correspondiente; se emulará el envío de la misma en un canal agregándole ruido; y finalmente se demodulará para obtener la señal banda base original. De esta manera se abordará la problemática real inherente a este tipo de sistemas y se comprenderá la importancia del tratamiento estadístico como herramienta de procesado.

Fuentes:

Practica3_Modulaciones

Fundamentos de Comunicación y Transmisión

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV Caracas.

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Jaén. 

WhatsApp:  +34633129287   +593998524011  

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Matemática aplicada - Appd Math, Sin categoría

Proceso aleatorio y estocástico

Un proceso ergódico debe ser estacionario, dado que sería imposible estimar una f.d.p. variante en el tiempo a partir de una única realización.

Dado que la idea subyacente del procesado de señales estocásticas es conocer algunos detalles acerca de la f.d.p. que define dicho proceso, un problema importante para el procesado de señales estocásticas es cómo estimar dicha f.d.p. a partir de una única realización de dicho proceso. En otras palabras, cuando tenemos datos de un proceso aleatorio sólo hacen referencia a una realización temporal de dicho proceso. Sin embargo, existen infinidad de posibles realizaciones como esa. Debido a que no podemos estudiarlas todas en la práctica, tenemos que estimar o aproximar el valor del proceso aleatorio global a la información que poseemos en nuestros datos.

La suposición que nos permite tomar esta aproximación se llama ergodicidad, que establece que “los promedios temporales convergen al valor que se pretende estimar del conjunto de todas las realizaciones”. Por ello, un proceso ergódico debe ser estacionario, dado que sería imposible estimar una f.d.p. variante en el tiempo a partir de una única realización.

Para el caso de un proceso aleatorio ergódico, se tendrá que cumplir que las características estadísticas de los promedios temporales sean iguales a sus correspondientes promedios de conjunto. Es decir, si al analizar las propiedades de media y función de autocorrelación (en la práctica se considera suficiente con estas dos) de cada una de las funciones muestrales coinciden con las propiedades de los promedios de conjunto (para un tiempo dado), hablaremos de un proceso aleatorio ergódico y de esta forma podremos conocer las características del proceso global a partir de una única realización del proceso aleatorio.

De la teoría sabemos que para que un proceso aleatorio sea estacionario en sentido amplio, se debe cumplir:

  • La media del conjunto debe ser independiente del tiempo:

null

  • La función de autocorrelación de conjunto depende sólo de la diferencia de tiempos de observación:

null

Para el caso de un proceso aleatorio ergódico, se tendrá que cumplir que las características estadísticas de los promedios temporales sean iguales a sus correspondientes promedios de conjunto. Es decir, si al analizar las propiedades de media y función de autocorrelación (en la práctica se considera suficiente con estas dos) de cada una de las funciones muestrales coinciden con las propiedades de los promedios de conjunto (para un tiempo dado), hablaremos de un proceso aleatorio ergódico y de esta forma podremos conocer las características del proceso global a partir de una única realización del proceso aleatorio.

Fuentes:

Practica 2. Procesos aleatorias, propiedades estadísticas, estacionariedad y ergodicidad

Fundamentos de Comunicación y Transmisión

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV Caracas.

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Jaén. 

WhatsApp:  +34633129287   +593998524011  

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com 

Matemática aplicada - Appd Math

Histograma y función de densidad de probabilidad – Pasos para obtener la PDF

La función de densidad de probabilidad (PDF) de la variable aleatoria resultante de observar el proceso en un cierto instante se podrá estimar contando el número de veces a lo largo del intervalo de observación en que la señal toma cada valor de amplitud.

Para caracterizar estadísticamente una señal aleatoria supuesta, procedente de un proceso ergódico, se pueden observar sus valores observados a lo largo del tiempo. Así, los promediados temporales (media, correlación) permiten estimar los correspondientes promediados del proceso (del conjunto de funciones muestrales).

Además, La función de densidad de probabilidad (PDF) de la variable aleatoria resultante de observar el proceso en un cierto instante se podrá estimar contando el número de veces a lo largo del intervalo de observación en que la señal toma cada valor de amplitud. La gráfica resultante de dividir el rango de amplitudes en distintos intervalos y contar el número de muestras de la señal que caen en cada intervalo se denomina histograma, y cuando el intervalo de observación sea muy grande, será una buena estimación de la PDF una vez normalizado.

Mtemáticamente, la PDF (f.d.p.) es:

null

Donde Fx(x) representa la probabilidad acumulativa de que una variable aleatoria x no supere un valor particular de la misma x. La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región específica del espacio de posibilidades estará dada por la integral de la f.d.p. de esta variable entre uno y otro límite de dicha región:

null

null

Los pasos para la obtención de la PDF son:

  1. Obtención del histograma: se divide el rango de valores de la señal en intervalos (bins) y se cuenta el número de muestras de la señal que se obtiene en cada intervalo de observación.
  2. Promedio del histograma y normalización: se promedian los histogramas correspondientes a distintos intervalos de observación, y el resultado, una vez integrado y normalizado a un valor máximo de 1, es una buena estimación de la función de densidad de probabilidad.

Las señales con las que un ingeniero de Telecomunicación trabaja en la práctica no son, la mayor parte de las veces, deterministas. Por ejemplo, una señal de voz no puede ser descrita por una ecuación, ya que los parámetros que la caracterizan cambian constantemente con el tiempo. Sin embargo, esta señal tiene ciertas características que la definen y distinguen de otras. De hecho, casi todas las señales que se manejan en comunicaciones y en otros muchos campos de la ingeniería y de la ciencia son de naturaleza estocástica (también llamada aleatoria).

La definición de una señal aleatoria se realiza por medio de sus propiedades estadísticas, como son: su función densidad de probabilidad, su función densidad de probabilidad conjunta, su media, su función de autocorrelación, etc.

Fuentes:

Práctica 1. Instrumentación, simulación y radio

Fundamentos de Comunicación y Transmisión

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV Caracas.

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Quito, Guayaquil, Cuenca. 

WhatsApp:  +34633129287   +593998524011  

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com

Matemática aplicada - Appd Math, Transformada Z

La Transformada Z – Análisis de sistemas discretos.

La Transformada Z (TZ) es una herramienta que proporciona un método para caracterizar las señales y los sistemas de tiempo discreto por medio de polos y ceros en el dominio Z transformado.

X(z), La Transformada Z, es el equivalente de la Transformada de Laplace para tiempo discreto. Puesto que z es una variable compleja, el dominio Z es un plano complejo.

La transformada Z directa X(z) de una señal x[n] se define como la serie de potencias:

null

Dónde z es el número complejo:

null

La ecuación (1) mapea la señal definida en el dominio del tiempo discreto, a la función definida en el dominio Z, lo que se denota como:

null

La notación para la relación entre ambos dominios es:

null

Como la ecuación (1) es la suma de una serie geométrica, solo existe para aquellos valores del plano complejo para los que la suma no diverge. Esto nos lleva al concepto de región de convergencia (ROC – Region of Convergence).

La ROC de una transformada X(z) es el conjunto de todos los valores de la variable compleja z para los que X(z) es finita:

null

El par transformado no es único hasta que no se añade la información relativa a la ROC. Por ello, las tablas de pares z-transformados incluyen una tercera columna con su información de la ROC.

Ejemplos

Muchos ejercicios consisten en organizar la ecuación para buscar la coincidencia, la equivalencia, entre la ecuación del ejercicio en particular y algunos pares transformados  de uso generalizado que se muestran posteriormente en tablas, al igual que sucede en el caso de la transformada de Laplace. En particular, son muy utilizados los siguientes pares:

  1. Considere la señal x[n]:

null

A partir de la ecuación:

null

Podemos señalar que la transformada Z de x[n] es:

null

Para la convergencia de X(Z) se requiere que:

null

En consecuencia, la región de convergencia es el rango de valores de z para el cual:

null

Que es lo mismo que escribir:

null

Entonces, añadiendo la información relativa a la ROC, la transformada Z de x[n] es:

null

Entonces hablamos del siguiente par transformado:

null

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es image-7.png

Esta ecuación, al igual que la Transformada de Laplace, se puede caracterizar por sus ceros y polos. En este caso, z=0 es un cero, z=a es un polo. Observar que este es un ejemplo de una secuencia positiva. La ROC de una secuencia positiva es siempre la región fuera de un círculo de radio a. Observar además que si a=1, obtenemos la Transformada Z del escalón unitario. Es decir:

null

Es lo mismo que escribir:

null

Como decíamos antes, estos resultados pueden estar entre los primeros en nuestra tabla de resolución de problemas, porque son muy utilizados a la hora de determinar la Transformada Z de numerosas señales. Veamos el caso siguiente:

2. La transformada Z de una señal en el dominio de tiempo discreto es:

null

La señal correspondiente es:

null

Respuesta:

Usaremos las propiedades de linealidad y de desplazamiento en el tiempo (ver tabla más adelante):

null

Si aplicamos estas propiedades a la opción c, veremos que su transformada Z es:

null

Pero sabemos que:

null

Por lo tanto:

null

El resultado en consecuencia,  la opción c.

Teoría completa:

  • La Transformada Z

Más ejemplos en:

Propiedades de la Transformada Z

null

Tablas de Pares Transformados

A continuación los pares transformados para las señales discretas más importantes en el área del procesamiento de señales:

null

Propiedades de la ROC.
  • La Transformada X(z) junto con la ROC definen de forma inequívoca la secuencia x[n], es decir, sin la información de la ROC, existe indeterminación en el cálculo de la antitransformada.
  • La ROC de cualquier secuencia tiene simetría circular en torno al origen sobre el plano Z, porque la convergencia sólo depende de .
  • La ROC no puede contener polos porque, por definición, la evaluación de X(z) sobre un polo produce divergencia.
  • La ROC de secuencias de duración finita (sin polos) es todo el plano complejo, con algunas excepciones.
  • La ROC de una secuencia (estrictamente) anticausal (con valores nulos en semieje n-positivo) es el interior de una circunferencia.
  • La ROC de una secuencia (estrictamente) causal (con valores nulos en semieje n-negativo) es el exterior de una circunferencia.
  • La ROC de una secuencia bilateral (combinación de causal o estrictamente no causal) puede ser:
    • Una corona circular (si radio parte causal menor que radio parte anticausal)
    • No existir (si radio parte causal mayor que radio parte anticausal y no hay intersección)
Evaluación completa de Transformada Z

Objetivos:

  • Calcular la Transformada Z. Caracterizar su ROC
  • Determinar a partir de la ROC si existe o no transformada discreta de Fourier
  • Definir el diagrama de polos y ceros
  • Calcular la transformada inversa Z
  • Operar con señales en el dominio de la transformada Z
    • Evaluación completa Transformada Z
    • Evaluación completa 2 Transformada Z
    • Evaluación completa 3 Transformada Z

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Oppenheim – Señales y Sistemas
  3. Análisis de Sistemas Lineales Asistido con Scilab – Un Enfoque desde la Ingeniería Eléctrica.
  4. Procesamiento de señales
  5. Senales y Sistemas – Shaum

Te puede interesar:

Revisión literaria hecha por:

Prof. Larry Francis Obando – Technical Specialist – Educational Content Writer

Se hacen trabajos, se resuelven ejercicios!!

WhatsApp:  +34633129287  Atención Inmediata!!

Twitter: @dademuch

Copywriting, Content Marketing, Tesis, Monografías, Paper Académicos, White Papers (Español – Inglés)

Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, USB Valle de Sartenejas.

Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, UCV CCs

Escuela de Turismo de la Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral.

Contacto: España. +34633129287

Caracas, Valladolid, Quito, Guayaquil, Jaén, Villafranca de Ordizia. 

WhatsApp:  +34633129287   

Twitter: @dademuch

FACEBOOK: DademuchConnection

email: dademuchconnection@gmail.com